Programm

VORTRAGENDER	THEMA
Dr. Christian Pape Vattenfall Energy Trading GmbH	Die Bedeutung von Fundamentals für die Modellierung von Kurzfristmärkten und Implikationen für die Bestimmung von Marktwerten
M.Sc Heike Scheben IER, Universität Stuttgart	Strompreismodellierung von Märkten mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien und Speichern mit Hilfe eines Optimierungsmodells – Bsp. Norwegen
PAUSE
Dr. Dogan Keles IIP/DFIU, Karlsruher Institut für Technologie	Prognose auf Spot- und Regelenergiemärkten mittels KNN
MITTAGSPAUSE
Prof. Dr. Florian Ziel UEE, Universität Duisburg-Essen	Stochastische und statistische Modellierung von Strompreisen
Dr. Ricardo Mariense Wickert Metalogic Software GmbH	Hybrid approaches to price forecasting: combining machine learning algorithms with fundamental modelling
PAUSE
Prof. Dr. Oliver Grothe Prof. Dr. Felix Müsgens	PANEL DISKUSSION