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Programm

VORTRAGENDER THEMA

Dr. Christian Pape 
Vattenfall Energy Trading GmbH

Die Bedeutung von Fundamentals für die Modellierung von Kurzfristmärkten und Implikationen für die Bestimmung von Marktwerten

M.Sc Heike Scheben 
IER, Universität Stuttgart

Strompreismodellierung von Märkten mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien und Speichern mit Hilfe eines Optimierungsmodells – Bsp. Norwegen
PAUSE

Dr. Dogan Keles
IIP/DFIU, Karlsruher Institut für Technologie

Prognose auf Spot- und Regelenergiemärkten mittels KNN
MITTAGSPAUSE

Prof. Dr. Florian Ziel 
UEE, Universität Duisburg-Essen

Stochastische und statistische Modellierung von Strompreisen
PAUSE

Dr. Ricardo Mariense Wickert 
Metalogic Software GmbH

Hybrid approaches to price forecasting: combining machine learning algorithms with fundamental modelling

Prof. Dr. Oliver Grothe 
Prof. Dr. Felix Müsgens

PANEL DISKUSSION